ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ В АНАЛИЗЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

  • S. N. Komendenko
  • O. M. Kupryushina
  • I. V. Frolov

Аннотация

Цель: необходимость в точных инструментах оценки благонадежности кредитозаемщика, позволяющих отслеживать динамику финансовых показателей его деятельности не только по данным исторического периода, но и прогнозировать их на весь планируемый период кредитования еще на стадии принятия кредитного решения. Стохастическим статистическим моделям, применяемым для внутренней рейтинговой оценки кредитоспособности, присущи определенные недостатки и ограничения. В частности, значительные затруднения вызывает анализ влияния кредитных решений и факторов локальной бизнес-среды на уровень риска заемщика. Нами предложено объединить сильные стороны детерминированных и стохастических моделей, возложив на первые функцию оценки изменений показателей финансовой отчетности в результате принятия кредитного решения и оставив за вторыми функцию оценки вероятности дефолта. Результаты расчетов по детерминированным моделям будут входными параметрами стохастических функций.  Обсуждение: выделены недостатки существующих стохастических моделей, используемых в рейтинговой оценке заемщиков, разработана система критериев, выявляющих необходимость в использовании детерминированных моделей для анализа факторов их внешней и внутренней среды. Результаты: построены детерминированные факторные модели, позволяющие проводить экспресс-оценку последствий кредитных решений

Опубликована
2017-04-20
Как цитировать
KOMENDENKO, S. N.; KUPRYUSHINA, O. M.; FROLOV, I. V.. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ В АНАЛИЗЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА. Современная экономика: проблемы и решения, [S.l.], v. 3, p. 67-80, апр. 2017. ISSN 2078-9017. Доступно на: <https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/article/view/1636>. Дата доступа: 25 сен. 2017 doi: https://doi.org/10.17308/meps.2017.3/1636.
Раздел
Финансы