О параметрах комбинированных квантильных мер риска при формировании портфелей ценных бумаг

  • E. M. Bronshtein
  • E. V. Tulupova

Аннотация

В рассмотрение вводятся комбинированные меры финансовых рисков, основанные на квантильных мерах VaR, CVaR и их аналогах для правых хвостов распределения доходностей финансовых инструментов. С помощью двухэтапной оптимизационной процедуры оценивается эффективность предложенных мер при формировании последовательностей портфелей ценных бумаг. Ранее [3] данное исследование было проведено для российского рынка ценных бумаг. В настоящей работе приводятся результаты вычислительных экспериментов для российского и американского рынков ценных бумаг, а также рассматривается влияние параметров мер риска на формирование последовательности портфелей ценных бумаг.
Опубликован
2015-04-23
Как цитировать
BRONSHTEIN, E. M.; TULUPOVA, E. V.. О параметрах комбинированных квантильных мер риска при формировании портфелей ценных бумаг. Современная экономика: проблемы и решения, [S.l.], v. 5, p. 16-30, апр. 2015. ISSN 2078-9017. Доступно на: <https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/article/view/893>. Дата доступа: 22 июнь 2018
Раздел
Статьи

Ключевые слова

квантильные меры риска; финансовые риски; портфель ценных бумаг