САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРАДОКС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

  • Мария Валерьевна Добрина Воронежский государственный университет
Ключевые слова: санкт-петербургский парадокс, нормальное распределение, фрактальное распределение, функция плотности вероятности, акции роста

Аннотация

Цель: оценка возможностей применения санкт-петербургского парадокса в задачах моделирования процессов ценообразования финансовых активов на фрактальном рынке. Обсуждение: санкт-петербургский парадокс – это задача из сферы теории вероятностей, имеющая важную роль для эволюции нескольких научных областей, особенно математики, финансовой математики и экономики в целом. Математик К. Менгер впервые предложил использовать санкт-петербургский парадокс в экономической сфере, сместив акцент с определения «честной цены» определенной азартной игры на поиск адекватной дескриптивной модели поведения в условиях неопределенности. Описываются возможные варианты применения этой модели в задачах, связанных с исследованием убывающей предельной полезности, ожидаемой по- лезности, используемой в качестве критерия принятия решений в условиях неопределенности, основами страхования и управления рисками. Кроме того показано, что санкт-петербургский парадокс можно использовать в современных подходах к финансовому моделированию. Результаты : выявлено, что с помощью санкт-петербургского парадокса воспроизводится фрактальное распределение, которое целесообразно применять в имитационном моделировании финансовых рынков.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2017-12-20
Как цитировать
Добрина М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПАРАДОКС И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ // Современная экономика: проблемы и решения. 2017. № 11. C. 20-30. DOI: 10.17308/meps.2017.11/1806.
Раздел
Финансы

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)