ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ

  • Валерий Владимирович Давнис Воронежский государственный университет
  • Виктория Ивановна Тинякова Государственный университет управления
  • Марина Алексеевна Червонцева Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Ключевые слова: портфельное инвестирование, рыночное взаимодействие активов, диверсификация, модель множественного выбора, ранг диверсификации

Аннотация

Цель: показать возможность применения эконометрической модели множественного выбора с дискретной зависимой переменной в портфельном инвестировании для повышения уровня диверсификации. Обсуждение: рассматривается возможность исследования рыночного взаимодействия финансовых активов с помощью модели множественного выбора. Для анализа уровня диверсификации используется вероятностная структура возможных вариантов взаимодействия активов. Предлагается на основе вероятностей рассчитывать матрицу парных уровней диверсификации и с ее помощью определять ранги диверсификации активов, включаемых в портфель. На числовом примере показана предпочтительность портфеля, в который включены с большим уровнем диверсификации. Результаты: установлено, что предлагаемый способ диверсификации обеспечивает построение портфелей с более устойчивой динамикой доходности к ожидаемым колебаниям риска.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2020-01-20
Как цитировать
Давнис, Валерий Владимирович, Виктория Ивановна Тинякова, и Марина Алексеевна Червонцева. 2020. «ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ». Современная экономика: проблемы и решения 12 (январь), 10-21. https://doi.org/10.17308/meps.2019.12/1989.
Раздел
Математические методы в экономике

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>