МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЛОГА

  • Илона Владимировна Трегуб Финансовый университет при Правительстве РФ
Ключевые слова: кредитный риск, вероятностная модель, управление рисками

Аннотация

Цель: статья посвящена вопросам разработки модели кредитного риска коммерческого банка при решении задач управления активами и привлечения новых активов. Обсуждение: в предположении, что банк выдает кредит в отсутствии у физического лица обеспечения в виде залога, постановка задачи сводится к оценке кредитного риска как вероятности неполучения ожидаемого результата. Для различных законов распределения вероятности определены расчетные формулы вычисления уровня риска при различной кредитной политике. Результаты: автором получено общее решение задачи оценки величины риска коммерческого банка при выдаче кредита физическому лицу в отсутствии залога на основе применения подхода вероятностного моделирования. Полученные результаты распространены на различные варианты кредитной политики банков, основанной на различной степени оценки рисков.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2019-07-20
Как цитировать
Трегуб И. МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАЛОГА // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 6. C. 37-43.https://meps.econ.vsu.ru/meps/article/view/2133.
Раздел
Математические методы в экономике

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)