ПОСТРОЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ШАРПА ДЛЯ ПАРЫ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕЗЫ ФРАКТАЛЬНОГО РЫНКА

  • Екатерина Александровна Косарева Воронежский государственный университет
Ключевые слова: технический анализ, фундаментальный анализ, гипотеза фрактального рынка, портфель Шарпа

Аннотация

Цель: показать, что инвестиционный портфель как инструмент фундаментального анализа может быть эффективно использован в техническом анализе в условиях гипотезы фрактального рынка на примере портфеля Шарпа. Обсуждение: инвестиционный портфель представляет собой инструмент фундаментального анализа. Однако развитие теории финансовых рынков, появление и становление гипотезы фрактального рынка поставило новую задачу – интеграцию инструментов фундаментального и технического анализа. В условиях фрактальной гипотезы цена одного актива в разных инвестиционных горизонтах может быть рассмотрена как совокупность активов. Поэтому инвестиционный портфель может быть рассмотрен теперь не как совокупность разных активов, а как инвестиция в один актив на разных инвестиционных горизонтах. Автором было показано, что подобная интеграция возможна не только теоретически, но и доказана на практике. Результаты: статья содержит расчеты, доказывающие, что портфель Шарпа может быть использован в техническом анализе в условиях фрактальной гипотезы.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2019-07-20
Как цитировать
Косарева Е. ПОСТРОЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ШАРПА ДЛЯ ПАРЫ АКТИВОВ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕЗЫ ФРАКТАЛЬНОГО РЫНКА // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 6. C. 44-54.https://meps.econ.vsu.ru/meps/article/view/2134.
Раздел
Математические методы в экономике