ЕМКОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА РЕДКИХ СОБЫТИЙ, ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ

  • Юрий Александрович Кораблев Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Ключевые слова: емкостный метод, конкуренция, потеря данных, моделирование, погрешность

Аннотация

Цель: в статье кратко изложена идея емкостного метода анализа редких событий. Основное внимание уделено вопросу падения точности в результате потери части данных. Обсуждение: оценка погрешности проводилась с помощью компьютерного моделирования. Описана схема проведения экспериментов. Помимо этого, производилась оценка погрешности классическим методом, когда редкие события представлены временными рядами. В качестве оценки погрешности использовалась средняя относительная погрешность и средняя квадратичная погрешность. Результаты: исследование показало, что емкостный метод анализа редких событий обладает лучшей точностью по сравнению с классическим методом, независимо от того, какая часть данных теряется, 10% 30% или 50%. Однако в случае частых событий погрешность классического метода сравнивается. Делается вывод, что для анализа редких событий необходимо переходить на емкостный метод.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2019-11-20
Как цитировать
Кораблев Ю. ЕМКОСТНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА РЕДКИХ СОБЫТИЙ, ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ ИЛИ ПОТЕРИ ДАННЫХ // Современная экономика: проблемы и решения. 2019. № 10. C. 18-31. DOI: 10.17308/meps.2019.10/2222.
Раздел
Математические методы в экономике