АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОЙ И ЭКСТЕНСИВНОЙ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

  • Виктория Ивановна Тинякова Государственный университет управления
  • Марина Алексеевна Червонцева Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Ключевые слова: адаптивная регрессия, псевдорегрессия, экстенсивная динамика, интенсивная динамика, портфель ценных бумаг

Аннотация

Цель: исследование возможности применения адаптивного подхода к формированию и анализу оптимальных портфелей ценных бумаг. Обсуждение: рассматривается представление адаптивной регрессионной модели в виде разложения на две составляющих. На основе этих составляющих строятся два псевдорегрессионных уравнения, одно из которых воспроизводит экстенсивную динамику формирования доходности, а второе воспроизводит интенсивную динамику. Псевдорегрессионные уравнения используются для построения с помощью модели Шарпа портфелей ценных бумаг с экстенсивным и интенсивным формированием доходности. Анализ результатов моделирования показал, что портфель с экстенсивным формированием доходности предпочтителен в тех случаях, когда рынок показывает низкий уровень средней доходности, а портфель с интенсивным формированием доходности предпочтителен при высоком уровне доходности на рынке. Результаты: предложена на основе применения адаптивной процедуры построения регрессионных уравнений методика идентификации активов, концентрирующих в себе свойства интенсивного формирования доходности.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2020-10-20
Как цитировать
Тинякова, Виктория Ивановна, и Марина Алексеевна Червонцева. 2020. «АНАЛИЗ ИНТЕНСИВНОЙ И ЭКСТЕНСИВНОЙ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА». Современная экономика: проблемы и решения 9 (октябрь), 8-20. https://doi.org/10.17308/meps.2020.9/2426.
Раздел
Математические методы в экономике

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)