ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ВРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (CTAR)

  • Сергей Геннадьевич Светуньков Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Ключевые слова: комплекснозначная экономика, комплексная авторегрессия, экономическое прогнозирование

Аннотация

Цель: статья, подготовленная по результатам гранта РФФИ No 19-010-00610/19 «Теория, методы и методики прогнозирования экономического развития авторегрессионными моделями комплексных переменных», посвящена вопросам моделирования и прогнозирования экономической динамики с помощью методов комплекснозначной экономики. Обсуждение: в современном экономическом прогнозировании активно используют модели авторегрессии. Поскольку довольно часто речь идет о прогнозировании системы показателей, то используют векторную авторегрессию. Промежуточное положение между простой авторегрессией и векторной авторегрессией занимает комплексная авторегрессия. Свойства комплексной авторегрессии, у которой одна из составляющих является показателем времени, обсуждаются в этой статье. Результаты: автором предложена новая модель для кратко- и среднесрочного прогнозирования, обладающая новыми свойствами, отличающими ее от других авторегрессионных моделей. Она может быть включена в арсенал инструментария современной экономиче-ской прогностики.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2020-10-20
Как цитировать
Светуньков, Сергей Геннадьевич. 2020. «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНОЗНАЧНОЙ АВТОРЕГРЕССИИ С ВРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (CTAR)». Современная экономика: проблемы и решения 9 (октябрь), 21-30. https://doi.org/10.17308/meps.2020.9/2427.
Раздел
Математические методы в экономике