ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КОНТРАКТОВ «МЕСЯЦ ВПЕРЕД» НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОВОГО РЫНКА

  • Дмитрий Сергеевич Ляховненко Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Ключевые слова: контракт «Месяц вперед», европейский газовый рынок, виртуальная торговая площадка, TTF, межтопливная конкуренция, прогнозирование цен, анализ данных

Аннотация

Цель: статья посвящена методам прогнозирования среднемесячных значений цен форвардных газовых контрактов «Месяц вперед» на европейских торговых площадках. Обсуждение: стоимость форвардных газовых контрактов «Месяц вперед» является одним из важнейших оперативных индикаторов европейского газового рынка, во многом определяющим стратегии его основных игроков в кратко- и средне- срочной перспективе. Прогнозирование данного показателя позволяет предсказывать поведение участников рынка и, как следствие, принимать обоснованные управленческие решения. Поскольку динамика стоимости контрактов подвержена воздействию множества внешних и внутренних факторов, возникает задача анализа этого влияния и разработки многофакторной модели, учитывающей оперативное изменение ключевых характеристик рынка. Результаты: предложен метод многофакторного адаптивного прогнозирования стоимости газовых контрактов «Месяц вперед» на основе эндогенных и экзогенных факторов. Проведена верификация предложенного метода на примере торговой площадки TTF, представлены результаты числовых расчетов, подтверждающие его эффективность.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.
Опубликован
2021-08-27
Раздел
Математические методы в экономике